“皇帝轮流做，今年到我家”，马来西亚的王位正是以这样一种奇特的方式产生。马来西亚的国王是由9个州的世袭苏丹轮流担任的，任期5年，所以每隔5年，王宫就要迎入新的国王。
王宫位于中央车站以南，是一座金顶、白墙的建筑，这里本来是一个富有的中国商人的住宅，1926年出售，改建成雪兰莪苏丹的王宫。现在这里由担任国王的苏丹居住，其他苏丹在各自的州里都有自己的王宫。
王宫不对外开放，游客只能欣赏它的外观以及每天的卫兵换岗仪式。如果来的时间凑巧，可以看到新旧国王交替的仪式。这时王宫张灯结彩，耀目生辉。国王走在代表着皇家尊严的黄地毯上，其他的官员和贵宾们则走在红地毯上。
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